Сравнение STCE с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitcoin (BTC-USD).
STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STCE и BTC-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -12.93% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
BTC-USD Bitcoin | -21.63% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -26.93% |
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность -12.93%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -21.63%.
STCE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -34.10%
- 1 год
- 55.10%
- 3 года*
- 38.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -21.63%
- 6 месяцев
- -42.21%
- 1 год
- -19.49%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 66.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
STCE
BTC-USD
Сравнение STCE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.38 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.96 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -1.11 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | -1.99 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.44 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.19 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между STCE и BTC-USD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок STCE и BTC-USD
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и BTC-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -85.30% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | -49.65% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -45.02% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -41.99% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 27.60% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и BTC-USD
Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что STCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.12% | 13.58% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 35.98% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.98% | 36.76% | +27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.16% | 46.90% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.16% | 56.70% | -0.54% |