PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STBFX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STBFX с DHEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and DHEAX (Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.83%/yr for DHEAX.

Доходность

Сравнение доходности STBFX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.00%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STBFX и DHEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%4.03%1.09%0.50%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		1.65%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.44%2.88%3.97%

Correlation

The correlation between STBFX and DHEAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.43

The correlation between STBFX and DHEAX shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Short Term Bond Fund

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с SCORXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с NWXHXDHEAX с JBNDDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Доходность на риск

STBFX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STBFX
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STBFX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

STBFX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STBFXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.76

—

Просадки

Сравнение просадок STBFX и DHEAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

STBFXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-12.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности STBFX и DHEAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STBFXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

1.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.27%

—

Сравнение комиссий STBFX и DHEAX

STBFX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STBFX и DHEAX

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DHEAX в 5.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.64%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Часто задаваемые вопросы

STBFX and DHEAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STBFX и DHEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор