Сравнение STBFX с DFCFX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и DFCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.13%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 2.54%
- Всё время*
- 2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам STBFX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.13% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Correlation
The correlation between STBFX and DFCFX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 1996 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between STBFX and DFCFX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
STBFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFCFX
Сравнение STBFX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STBFX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 5.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 114.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STBFX и DFCFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и DFCFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.14% | — |
Сравнение комиссий STBFX и DFCFX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и DFCFX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DFCFX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 3.85% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.06% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and DFCFX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и DFCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор