Сравнение STBFX с DFCFX

С начала года, STBFX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции STBFX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STBFX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCFX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STBFX и DFCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STBFX и DFCFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности DFCFX в 2.94%

Максимальная просадка STBFX за все время составила -6.79%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBFX и DFCFX.

Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что STBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.