Сравнение STBCX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
STBCX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STBCX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBCX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | -0.35% | 5.23% | 4.55% | 4.61% | -5.01% | -0.49% | 2.93% | 4.57% | 0.37% | 1.39% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, STBCX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции STBCX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.15% соответственно.
STBCX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.89%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBCX и VIITX
STBCX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
STBCX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
STBCX
VIITX
Сравнение STBCX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBCX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.65 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.66 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 9.91 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBCX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.80 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.71 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между STBCX и VIITX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBCX и VIITX
Дивидендная доходность STBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBCX Invesco Short Term Bond Fund | 3.71% | 4.09% | 4.31% | 3.21% | 1.91% | 1.14% | 1.82% | 2.46% | 2.15% | 1.51% | 1.29% | 1.64% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок STBCX и VIITX
Максимальная просадка STBCX за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBCX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBCX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.27% | -11.86% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.89% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.08% | -11.86% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.08% | -11.86% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.30% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -2.15% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBCX и VIITX
Текущая волатильность для Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что STBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBCX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.15% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 2.74% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 3.82% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.05% | -1.02% |