Сравнение GPARX с CDSRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX).
GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPARX и CDSRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPARX и CDSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 5.17% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | -0.18% | 6.35% | 5.74% | 6.87% | -5.07% | 1.20% | 4.82% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GPARX показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у CDSRX с доходностью -0.18%.
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
CDSRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPARX и CDSRX
GPARX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CDSRX в 0.45%.
Доходность на риск
GPARX vs. CDSRX — Ранг доходности на риск
GPARX
CDSRX
Сравнение GPARX c CDSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) и Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPARX | CDSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.42 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.98 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 12.25 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPARX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.17 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между GPARX и CDSRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPARX и CDSRX
Дивидендная доходность GPARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CDSRX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.17% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPARX и CDSRX
Максимальная просадка GPARX за все время составила -15.56%, что больше максимальной просадки CDSRX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPARX и CDSRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPARX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.56% | -9.96% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.68% | -1.56% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.56% | -7.91% | -7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.19% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.39% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.38% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPARX и CDSRX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что GPARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPARX | CDSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 0.67% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 1.42% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 2.19% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.94% | 2.38% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 2.66% | +1.57% |