PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STAX с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STAX с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

STAX и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STAX и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STAX и GUMI

2026 (YTD)20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.58%4.12%1.67%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, STAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.

STAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с TAXXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEB
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий STAX и GUMI

STAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

STAX vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STAX c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STAXGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

4.39

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.62

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

6.88

-4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

29.42

-19.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STAX vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STAX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUMI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STAX и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STAXGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.68

3.32

-0.64

Корреляция

Корреляция между STAX и GUMI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STAX и GUMI

Дивидендная доходность STAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%

Просадки

Сравнение просадок STAX и GUMI

Максимальная просадка STAX за все время составила -1.42%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STAX и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

STAXGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-0.48%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.48%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.04%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.05%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.11%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STAX и GUMI

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что STAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STAXGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.18%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

0.75%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

1.15%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.40%

1.01%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.40%

1.01%

+0.39%