Сравнение SSUS с IEF
SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. SSUS is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs -1.14%/yr for IEF. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности SSUS и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.66%.
SSUS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 0.63%
Сравнение доходности по годам SSUS и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 14.61% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.66% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 8.94% |
Correlation
The correlation between SSUS and IEF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.02 |
Over the past year, SSUS and IEF have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUS vs. IEF — Ранг доходности на риск
SSUS
IEF
Сравнение SSUS c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.00 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | 2.98 | +12.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 0.85 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -0.15 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и IEF
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -23.93% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -4.07% | -4.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -7.74% | -9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -21.40% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -11.35% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -5.34% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.37% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и IEF
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUS | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 1.54% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 3.34% | +6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 4.78% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 7.71% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 6.62% | +10.24% |
Сравнение комиссий SSUS и IEF
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и IEF
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности IEF в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.90% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.45% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSUS and IEF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSUS has higher volatility (3.45%) compared to IEF (1.54%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs IEF's -23.93%.
On 5-year performance, SSUS leads with 11.91% vs -1.14% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 11.91% return vs -1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.
IEF has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.45% for SSUS.
SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and iShares. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.15% for IEF.
SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSUS и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор