PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.93%/yr vs 15.67%/yr for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

SSUS

1 день
0.11%
1 месяц
6.48%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.07%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.73%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%32.60%

Correlation

The correlation between SSUS and SCHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between SSUS and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и SCHG

Секторы
SSUS
SCHG

Технологии

45.5%
46.3%

Коммуникационные услуги

17.2%
16.0%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.7%

Промышленность

6.5%
5.8%

Финансовые услуги

5.5%
6.7%

Здравоохранение

4.4%
7.7%

Недвижимость

3.8%
0.5%

Коммунальные услуги

3.7%
0.4%

Энергетика

2.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.7%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Технологии

SSUS
45.5%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
SCHG
12.7%

Промышленность

SSUS
6.5%
SCHG
5.8%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
SCHG
6.7%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
SCHG
7.7%

Недвижимость

SSUS
3.8%
SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
SCHG
0.4%

Энергетика

SSUS
2.8%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBLSSUS с FMTM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SSUS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.60

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.18

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.51

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

5.04

+10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.60

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок SSUS и SCHG

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-34.59%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-16.41%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-23.39%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-34.59%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.44%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.20%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.90%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и SCHG

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 3.40%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.61%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

11.62%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

15.49%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

22.26%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.55%

-4.69%

Сравнение комиссий SSUS и SCHG

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и SCHG

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SSUS and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SSUS (3.40%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 15.67% vs 11.93% for SSUS. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SSUS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 15.67% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

SSUS has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.36% for SCHG.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.04% for SCHG.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор