Сравнение SSUS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SSUS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -3.43% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 32.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
SSUS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и SCHG
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
SSUS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
SSUS
SCHG
Сравнение SSUS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 3.71 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и SCHG
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.53% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и SCHG
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -34.59% | +10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -16.41% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -34.59% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -12.51% | +6.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.22% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 4.84% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и SCHG
Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.61%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.77% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 12.54% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 22.45% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.31% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 21.51% | -4.55% |