Сравнение SSUS с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
SSUS и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -4.07% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 10.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSUS показывает доходность -4.23%, а DYNF немного выше – -4.07%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и DYNF
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
SSUS vs. DYNF — Ранг доходности на риск
SSUS
DYNF
Сравнение SSUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.68 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.86 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 8.87 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.14 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и DYNF
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DYNF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.03% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и DYNF
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -34.72% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -11.45% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -28.65% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -5.83% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.11% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.40% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и DYNF
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 5.58% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.52% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.97% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.19% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.49% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 20.05% | -3.09% |