PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с XLG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

SSUS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-4.23%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.82%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.82%.

SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

XLG

1 день
3.26%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-4.84%
1 год
19.36%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.80%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с ALTLSSUS с BIBL
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий SSUS и XLG

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

SSUS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.52

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.60

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.67

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.74

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между SSUS и XLG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и XLG

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и XLG

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-52.39%

+28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-12.41%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-28.02%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-9.56%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.69%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.49%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и XLG

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.58% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.76%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

10.64%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

19.97%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

18.69%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.81%

-1.85%