PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

SSUS и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-3.43%16.47%18.86%8.99%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

SSUS

1 день
0.85%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-2.31%
1 год
16.01%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с CRDBXSSUS с ALTLSSUS с BIBL
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий SSUS и BDGS

SSUS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Доходность на риск

SSUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.72

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.90

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.84

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.54

-0.86

Корреляция

Корреляция между SSUS и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и BDGS

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.53%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и BDGS

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-9.12%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-5.85%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-1.61%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-0.67%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.13%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и BDGS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.45%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

5.12%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

10.72%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

8.35%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

8.35%

+8.61%