Сравнение SSUS с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
SSUS и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 8.99% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -1.41% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -1.41%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и BDGS
SSUS берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
SSUS vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SSUS
BDGS
Сравнение SSUS c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.80 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 9.34 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.99 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.51 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и BDGS
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и BDGS
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -9.12% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -5.85% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -2.15% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.67% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.13% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и BDGS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.39% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 5.09% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 10.70% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 8.35% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 8.35% | +8.61% |