Сравнение SSUS с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).
SSUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 8.06% |
GQGU GQG US Equity ETF | 9.61% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 9.61%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и GQGU
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
SSUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SSUS
GQGU
Сравнение SSUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.25 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и GQGU составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и GQGU
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности GQGU в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и GQGU
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -6.65% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -1.96% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -2.20% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 9.55% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 9.55% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 9.55% | +7.41% |