Сравнение SSUS с GQGU
SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности SSUS и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
SSUS
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSUS и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 14.61% | 8.06% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SSUS and GQGU is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SSUS
GQGU
Сравнение SSUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и GQGU
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -6.65% | -17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.66% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.54% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSUS | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 10.14% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 10.14% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.14% | +6.72% |
Сравнение комиссий SSUS и GQGU
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и GQGU
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.45% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SSUS and GQGU have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.45% for SSUS.
They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and GQG Partners. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для SSUS и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор