Сравнение SSUS с FMTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

SSUS и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и FMTM

	2026 (YTD)	2025
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	-4.23%	19.54%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	8.17%	27.90%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 8.17%.

SSUS

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.41%

С начала года: -4.23%

6 месяцев: -2.87%

1 год: 15.26%

3 года*: 13.09%

5 лет*: 9.09%

10 лет*: —

FMTM

1 день: 4.80%

1 месяц: -6.51%

С начала года: 8.17%

6 месяцев: 16.49%

1 год: 36.71%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Название символа

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с SSUS:

SSUS с SCHG SSUS с XLG SSUS с SPY SSUS с DYNF SSUS с BDGS SSUS с CRDBX SSUS с ALTL

Часто сравнивают с FMTM:

FMTM с SPMO FMTM с XMMO FMTM с SCHG FMTM с VT FMTM с VOLT FMTM с MTUM FMTM с SPY

Сравнение комиссий SSUS и FMTM

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.

SSUS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

FMTM

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

SSUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSUS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FMTM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSUS	FMTM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.85	1.58	-0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.32	2.09	-0.78
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.29	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.34	3.15	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.23	11.97	-5.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSUS	FMTM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.85	1.58	-0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	1.61	-0.95

Корреляция

Корреляция между SSUS и FMTM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и FMTM

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности FMTM в 0.27%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF	0.54%	0.52%	0.68%	1.07%	0.63%	0.55%	0.50%
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF	0.27%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и FMTM

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSUS	FMTM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.75%	-12.12%	-11.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.83%	-12.12%	+0.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.45%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.35%	-7.90%	+1.55%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.36%	-1.88%	-3.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.55%	3.19%	-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и FMTM

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.58%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSUS	FMTM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.58%	11.09%	-5.51%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.61%	19.22%	-9.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.93%	23.34%	-5.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.22%	23.18%	-7.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.96%	23.18%	-6.22%

Сравнение SSUS с FMTM

Доходность

Сравнение доходности SSUS и FMTM

Сравнение доходности по годам SSUS и FMTM

Доходность по периодам

SSUS

FMTM

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSUS и FMTM

Доходность на риск

SSUS vs. FMTM — Ранг доходности на риск

SSUS

FMTM

Сравнение SSUS c FMTM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSUS vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и FMTM

Просадки

Сравнение просадок SSUS и FMTM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и FMTM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)