Сравнение SSUS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
SSUS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и FTCS
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
SSUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
SSUS
FTCS
Сравнение SSUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.63 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 2.42 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.34 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и FTCS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и FTCS
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и FTCS
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -53.64% | +29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.38% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -20.93% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.42% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -6.93% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.42% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и FTCS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.20% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.06% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 13.60% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 13.14% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.54% | +1.42% |