PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. SSUS is actively managed, while FTCS is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 5.40%/yr for FTCS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%9.96%

Correlation

The correlation between SSUS and FTCS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SSUS and FTCS has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SSUS и FTCS

Секторы
SSUS
FTCS

Технологии

45.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

17.2%
2.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
7.7%

Промышленность

6.5%
19.6%

Финансовые услуги

5.5%
20.4%

Здравоохранение

4.4%
19.1%

Недвижимость

3.8%

-

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
14.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.1%

Технологии

SSUS
45.5%
FTCS
12.3%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
FTCS
2.3%

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
FTCS
7.7%

Промышленность

SSUS
6.5%
FTCS
19.6%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
FTCS
20.4%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
FTCS
19.1%

Недвижимость

SSUS
3.8%
FTCS

-

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
FTCS

-

Энергетика

SSUS
2.8%
FTCS
2.2%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
FTCS
14.3%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBL
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

SSUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.23

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
0.42

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.30

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

0.73

+14.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.23

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SSUS и FTCS

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-53.64%

+29.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.74%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-12.62%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.93%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-6.95%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-6.92%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.14%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и FTCS

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.64%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.99%

+2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

9.82%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

13.13%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.54%

+1.32%

Сравнение комиссий SSUS и FTCS

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и FTCS

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and FTCS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUS has higher volatility (3.45%) compared to FTCS (2.64%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs FTCS's -53.64%.

On 5-year performance, SSUS leads with 11.91% vs 5.40% for FTCS. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 11.91% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.45% for SSUS.

SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.53% for FTCS.

SSUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор