PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с BIBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.91%/yr vs 10.11%/yr for BIBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 23.84%.

SSUS

1 день
-0.79%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.65%
1 год
29.88%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.91%
10 лет*
—

BIBL

1 день
0.42%
1 месяц
5.68%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.77%
1 год
40.34%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		14.61%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
BIBL
Inspire 100 ETF		23.84%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%18.60%

Correlation

The correlation between SSUS and BIBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between SSUS and BIBL shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SSUS и BIBL

Секторы
SSUS
BIBL

Технологии

45.5%
30.1%

Коммуникационные услуги

17.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.3%

Промышленность

6.5%
26.8%

Финансовые услуги

5.5%
8.3%

Здравоохранение

4.4%
4.3%

Недвижимость

3.8%
14.7%

Коммунальные услуги

3.7%
3.5%

Энергетика

2.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.5%

Сырьевые материалы

1.6%
4.2%

Технологии

SSUS
45.5%
BIBL
30.1%

Коммуникационные услуги

SSUS
17.2%
BIBL

-

Потребительский циклический сектор

SSUS
6.6%
BIBL
0.3%

Промышленность

SSUS
6.5%
BIBL
26.8%

Финансовые услуги

SSUS
5.5%
BIBL
8.3%

Здравоохранение

SSUS
4.4%
BIBL
4.3%

Недвижимость

SSUS
3.8%
BIBL
14.7%

Коммунальные услуги

SSUS
3.7%
BIBL
3.5%

Энергетика

SSUS
2.8%
BIBL
6.9%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.4%
BIBL
0.5%

Сырьевые материалы

SSUS
1.6%
BIBL
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с FMTM
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

SSUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.62

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.53

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.53

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

19.63

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SSUS и BIBL

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-36.12%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.94%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-20.60%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-30.85%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-7.04%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и BIBL

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 3.45%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.62%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.63%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

15.47%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

19.59%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.08%

-4.22%

Сравнение комиссий SSUS и BIBL

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и BIBL

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.45%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and BIBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (4.62%) compared to SSUS (3.45%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, SSUS leads with 11.91% vs 10.11% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SSUS has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SSUS has performed better with a 11.91% return vs 10.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.45% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Inspire. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор