PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSUS с BIBL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL).

SSUS и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SSUS и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSUS и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		-4.23%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.44%
BIBL
Inspire 100 ETF		4.92%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%18.60%

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 4.92%.

SSUS

1 день
2.97%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.87%
1 год
15.26%
3 года*
13.09%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

BIBL

1 день
3.22%
1 месяц
-5.73%
С начала года
4.92%
6 месяцев
6.80%
1 год
24.23%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с SPYSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с ALTL
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с JMOMBIBL с KCEBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий SSUS и BIBL

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

SSUS vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSUSBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.20

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.72

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.78

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.47

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSUS vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSUSBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.42

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между SSUS и BIBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и BIBL

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BIBL в 1.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.54%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.12%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок SSUS и BIBL

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

SSUSBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-36.12%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.93%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-30.85%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-6.01%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.17%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.93%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и BIBL

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.58%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSUSBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.90%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

12.24%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

20.37%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

19.44%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

21.15%

-4.19%