Сравнение SSUS с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SSUS и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 2.29% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SSUS показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и DARP
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SSUS vs. DARP — Ранг доходности на риск
SSUS
DARP
Сравнение SSUS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.19 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.73 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.97 | -2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 16.42 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.19 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и DARP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и DARP
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и DARP
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -30.27% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -15.92% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -9.09% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.84% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.85% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и DARP
Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.58%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 9.51% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 19.28% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 29.51% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 26.42% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 26.42% | -9.46% |