Сравнение SSSFX с GWMEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX).
SSSFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 окт. 2003 г.. GWMEX управляется AMG. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SSSFX и GWMEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSSFX и GWMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.75% | 4.72% | 3.46% | 12.52% | -1.86% | 21.87% | 14.08% | 35.45% | -24.32% | 18.03% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | -0.89% | 2.50% | 2.61% | 10.89% | -17.86% | 15.05% | 6.32% | 12.51% | -0.06% | 9.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SSSFX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у GWMEX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции SSSFX превзошли акции GWMEX по среднегодовой доходности: 8.81% против 3.45% соответственно.
SSSFX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.81%
GWMEX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.28%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSSFX и GWMEX
SSSFX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GWMEX в 0.64%.
Доходность на риск
SSSFX vs. GWMEX — Ранг доходности на риск
SSSFX
GWMEX
Сравнение SSSFX c GWMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SouthernSun Small Cap (SSSFX) и AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSSFX | GWMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.37 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.48 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 1.23 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSSFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.37 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SSSFX и GWMEX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSSFX и GWMEX
Дивидендная доходность SSSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GWMEX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSSFX SouthernSun Small Cap | 4.81% | 5.04% | 13.93% | 13.87% | 9.40% | 11.51% | 0.23% | 5.29% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 12.69% |
GWMEX AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund | 3.46% | 3.67% | 3.38% | 3.10% | 3.33% | 13.26% | 3.63% | 4.59% | 5.82% | 2.97% | 7.96% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок SSSFX и GWMEX
Максимальная просадка SSSFX за все время составила -65.85%, что больше максимальной просадки GWMEX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSSFX и GWMEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSSFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.85% | -36.30% | -29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -7.14% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.76% | -24.06% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.20% | -24.06% | -21.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -5.14% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -5.72% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.76% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSSFX и GWMEX
SouthernSun Small Cap (SSSFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с AMG GW&K Municipal Enhanced Yield Fund (GWMEX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что SSSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSSFX | GWMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 1.86% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 2.47% | +12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 7.31% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 7.77% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.26% | 6.74% | +16.52% |