PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 19.65% vs 26.34% for VTV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 14.56%.

SSPY

1 день
0.58%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.84%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и VTV

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.84%12.88%-0.90%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%-2.11%

Correlation

The correlation between SSPY and VTV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between SSPY and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и VTV

Секторы
SSPY
VTV

Технологии

20.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.0%

Здравоохранение

11.9%
14.1%

Потребительский защитный сектор

11.7%
8.9%

Промышленность

10.2%
13.9%

Финансовые услуги

10.0%
21.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.1%

Энергетика

5.8%
7.4%

Коммунальные услуги

5.6%
4.8%

Недвижимость

3.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
3.0%

Технологии

SSPY
20.2%
VTV
16.4%

Потребительский циклический сектор

SSPY
12.8%
VTV
4.0%

Здравоохранение

SSPY
11.9%
VTV
14.1%

Потребительский защитный сектор

SSPY
11.7%
VTV
8.9%

Промышленность

SSPY
10.2%
VTV
13.9%

Финансовые услуги

SSPY
10.0%
VTV
21.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.0%
VTV
3.1%

Энергетика

SSPY
5.8%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

SSPY
5.6%
VTV
4.8%

Недвижимость

SSPY
3.4%
VTV
2.7%

Сырьевые материалы

SSPY
2.5%
VTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

SSPY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSPYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.56

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.65

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.17

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

15.70

-5.40

SSPY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSPY и VTV

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-59.27%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.35%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.48%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-7.85%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и VTV

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.33%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.85%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

10.38%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

13.87%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

16.64%

-2.17%

Сравнение комиссий SSPY и VTV

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и VTV

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.25%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SSPY and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (3.33%) compared to SSPY (3.05%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 26.34% vs 19.65% for SSPY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 26.34% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.25% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор