PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSPY с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SSPY tracks the Syntax Stratified LargeCap Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, SSPY returned 20.38% vs 6.27% for USMV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

SSPY

1 день
0.97%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
8.45%
С начала года
12.75%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и USMV

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		12.75%12.88%-0.90%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%-2.06%

Correlation

The correlation between SSPY and USMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.79

The correlation between SSPY and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и USMV

Секторы
SSPY
USMV

Технологии

20.2%
33.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.7%

Здравоохранение

11.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.7%
9.4%

Промышленность

10.2%
6.1%

Финансовые услуги

10.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.2%

Энергетика

5.8%
2.7%

Коммунальные услуги

5.6%
6.9%

Недвижимость

3.4%
2.5%

Сырьевые материалы

2.5%
2.4%

Технологии

SSPY
20.2%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

SSPY
12.8%
USMV
5.7%

Здравоохранение

SSPY
11.9%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

SSPY
11.7%
USMV
9.4%

Промышленность

SSPY
10.2%
USMV
6.1%

Финансовые услуги

SSPY
10.0%
USMV
11.7%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.0%
USMV
6.2%

Энергетика

SSPY
5.8%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

SSPY
5.6%
USMV
6.9%

Недвижимость

SSPY
3.4%
USMV
2.5%

Сырьевые материалы

SSPY
2.5%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

SSPY vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSPYUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.10

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.98

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

3.18

+7.55

SSPY vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSPY и USMV

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-33.10%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.46%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.24%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.87%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.98%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и USMV

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.69%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.00%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.41%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

8.53%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

12.38%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.50%

-0.20%

Сравнение комиссий SSPY и USMV

SSPY берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и USMV

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.23%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and USMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to SSPY (2.69%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, SSPY leads with 20.38% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSPY has performed better with a 20.38% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for SSPY.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.23% for SSPY.

SSPY tracks Syntax Stratified LargeCap Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.15% for USMV.

SSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор