PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. SSPY is passively managed, while HTUS is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 28.86% for HTUS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у HTUS с доходностью 11.62%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
0.26%
1 месяц
4.54%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.30%
1 год
28.86%
3 года*
22.33%
5 лет*
15.41%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и HTUS

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.62%16.57%1.66%

Correlation

The correlation between SSPY and HTUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.73

The correlation between SSPY and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и HTUS

Секторы
SSPY
HTUS

Технологии

17.8%
35.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

12.1%
4.9%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Промышленность

10.5%
8.3%

Финансовые услуги

10.4%
11.8%

Энергетика

6.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
11.2%

Коммунальные услуги

5.9%
2.4%

Недвижимость

3.4%
1.9%

Сырьевые материалы

2.6%
1.8%

Технологии

SSPY
17.8%
HTUS
35.6%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
HTUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
HTUS
4.9%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
HTUS
8.5%

Промышленность

SSPY
10.5%
HTUS
8.3%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
HTUS
11.8%

Энергетика

SSPY
6.4%
HTUS
3.5%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
HTUS
11.2%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
HTUS
2.4%

Недвижимость

SSPY
3.4%
HTUS
1.9%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
HTUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

SSPY vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.52

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.70

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.34

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

17.21

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.52

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.58

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SSPY и HTUS

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-47.50%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-8.68%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.29%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-4.06%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.68%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и HTUS

Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Hull Tactical US ETF (HTUS) имеют волатильность 2.44% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.42%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

9.39%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

11.50%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

19.03%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

21.45%

-6.90%

Сравнение комиссий SSPY и HTUS

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и HTUS

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HTUS в 10.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.65%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and HTUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSPY has higher volatility (2.44%) compared to HTUS (2.42%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs HTUS's -47.50%.

On 1-year performance, HTUS leads with 28.86% vs 20.61% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HTUS has performed better with a 28.86% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.65%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор