PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPY с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSPY с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSPY (Stratified LargeCap Index ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - SSPY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Stratified LargeCap Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. SSPY is passively managed, while CEFS is actively managed. Over the past year, SSPY returned 20.61% vs 25.05% for CEFS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSPY charges 0.45%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности SSPY и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSPY показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 14.27%.

SSPY

1 день
-0.30%
1 месяц
3.36%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.60%
1 год
20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
0.45%
1 месяц
4.48%
С начала года
14.27%
6 месяцев
16.98%
1 год
25.05%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSPY и CEFS

2026 (YTD)20252024
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		10.14%12.88%-0.90%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		14.27%16.67%-0.94%

Correlation

The correlation between SSPY and CEFS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.52

The correlation between SSPY and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSPY и CEFS

Секторы
SSPY
CEFS

Технологии

17.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%
3.3%

Потребительский защитный сектор

12.1%
1.8%

Здравоохранение

11.8%
4.6%

Промышленность

10.5%
6.7%

Финансовые услуги

10.4%
48.9%

Энергетика

6.4%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
4.1%

Коммунальные услуги

5.9%
4.2%

Недвижимость

3.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.6%
1.6%

Технологии

SSPY
17.8%
CEFS
12.4%

Потребительский циклический сектор

SSPY
13.0%
CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

SSPY
12.1%
CEFS
1.8%

Здравоохранение

SSPY
11.8%
CEFS
4.6%

Промышленность

SSPY
10.5%
CEFS
6.7%

Финансовые услуги

SSPY
10.4%
CEFS
48.9%

Энергетика

SSPY
6.4%
CEFS
11.2%

Коммуникационные услуги

SSPY
6.2%
CEFS
4.1%

Коммунальные услуги

SSPY
5.9%
CEFS
4.2%

Недвижимость

SSPY
3.4%
CEFS
1.2%

Сырьевые материалы

SSPY
2.6%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Index ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SSPY:
SSPY с SPYISSPY с RSPSSPY с swppxSSPY с VOOSSPY с AGTHXSSPY с DAPPSSPY с ^GSPC
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

SSPY vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPY
Ранг доходности на риск SSPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPY c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPYCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.54

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.71

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

4.44

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

17.30

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPY vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPY на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPY и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPYCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SSPY и CEFS

Максимальная просадка SSPY за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPY и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSPYCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-38.99%

+22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-5.67%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.06%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.67%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.45%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPY и CEFS

Текущая волатильность для Stratified LargeCap Index ETF (SSPY) составляет 2.44%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSPYCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.37%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

8.54%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.93%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.08%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.33%

-0.78%

Сравнение комиссий SSPY и CEFS

SSPY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPY и CEFS

Дивидендная доходность SSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CEFS в 7.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.07%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
SSPY
Stratified LargeCap Index ETF		1.26%1.38%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSPY and CEFS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to SSPY (2.44%). In terms of maximum drawdown, SSPY dropped -16.16% vs CEFS's -38.99%.

On 1-year performance, CEFS leads with 25.05% vs 20.61% for SSPY. On fees, SSPY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SSPY has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 25.05% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSPY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.07%, compared with 1.26% for SSPY.

SSPY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.45% for SSPY and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSPY и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор