PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-4.43%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.69% против 7.97% соответственно.

SSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.90%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.69%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VTSAX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий SSPIX и VTMFX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SSPIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.94

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

8.12

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между SSPIX и VTMFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и VTMFX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.32%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и VTMFX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-28.49%

-27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-6.82%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-17.40%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-21.87%

-11.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.00%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-3.57%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.45%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и VTMFX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

2.86%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

4.82%

+4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

8.55%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

8.51%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

9.10%

+9.77%