Сравнение SSPIX с VT
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - SSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.01%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPIX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.01% против 12.56% соответственно.
SSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 9.82%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам SSPIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 13.52% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between SSPIX and VT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г. | 0.94 |
The correlation between SSPIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. VT — Ранг доходности на риск
SSPIX
VT
Сравнение SSPIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.64 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.98 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и VT
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -50.27% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.67% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -16.51% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -26.38% | +0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.24% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.97% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.32% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и VT
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.13% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 11.81% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 13.97% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.24% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.19% | +1.71% |
Сравнение комиссий SSPIX и VT
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и VT
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 7.87% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SSPIX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (4.27%) compared to SSPIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор