PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSPIX с VADDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSPIX с VADDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).

SSPIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSPIX и VADDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSPIX и VADDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		-4.43%17.44%24.60%26.00%-18.52%28.56%18.13%31.25%-4.61%20.83%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%

Доходность по периодам

С начала года, SSPIX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 13.69% против 10.94% соответственно.

SSPIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.38%
1 год
16.90%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.69%

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Часто сравнивают с SSPIX:
SSPIX с FCNTXSSPIX с GRISXSSPIX с FXAIXSSPIX с VOOSSPIX с VTSSPIX с VTISSPIX с VTSAX
Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX

Сравнение комиссий SSPIX и VADDX

SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SSPIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSPIX
Ранг доходности на риск SSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSPIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSPIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSPIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSPIXVADDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.74

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.93

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

4.21

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSPIX vs. VADDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSPIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADDX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSPIX и VADDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSPIXVADDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между SSPIX и VADDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSPIX и VADDX

Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности VADDX в 10.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSPIX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund		9.32%8.91%12.73%4.51%10.84%7.47%6.18%4.46%4.37%1.96%4.62%1.77%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Просадки

Сравнение просадок SSPIX и VADDX

Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VADDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSPIXVADDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-60.12%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.61%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-21.58%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-39.39%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-5.99%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-7.03%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSPIX и VADDX

SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSPIXVADDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.48%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.88%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.25%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

16.30%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

18.54%

+0.33%