Сравнение SSPIX с VADDX
SSPIX (SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund) and VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) are both S&P 500 funds - SSPIX tracks the S&P 500 Index while VADDX tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SSPIX returned 15.01%/yr vs 11.80%/yr for VADDX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. SSPIX charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for VADDX.
Доходность
Сравнение доходности SSPIX и VADDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSPIX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции SSPIX превзошли акции VADDX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.80% соответственно.
SSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 23.77%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.01%
- Всё время*
- 9.82%
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SSPIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 13.52% | 17.44% | 24.60% | 26.00% | -18.52% | 28.56% | 18.13% | 31.25% | -4.61% | 20.83% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Correlation
The correlation between SSPIX and VADDX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1997 г. | 0.93 |
Over the past year, the correlation between SSPIX and VADDX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.93, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSPIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
SSPIX
VADDX
Сравнение SSPIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSPIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.78 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.75 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSPIX и VADDX
Максимальная просадка SSPIX за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSPIX и VADDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSPIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -60.12% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -7.88% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.65% | -17.86% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -21.58% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -39.39% | +5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -6.96% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 2.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSPIX и VADDX
SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund (SSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSPIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.26% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.70% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.79% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.25% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 18.47% | +0.43% |
Сравнение комиссий SSPIX и VADDX
SSPIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSPIX и VADDX
Дивидендная доходность SSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что меньше доходности VADDX в 8.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSPIX SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | 7.87% | 8.91% | 12.73% | 4.51% | 10.84% | 7.47% | 6.18% | 4.46% | 4.37% | 1.96% | 4.62% | 1.77% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
SSPIX and VADDX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSPIX has higher volatility (4.13%) compared to VADDX (3.26%). In terms of maximum drawdown, SSPIX dropped -55.66% vs VADDX's -60.12%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSPIX и VADDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор