PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

SSO и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SSO и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%40.33%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий SSO и XDSQ

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

SSO vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.81

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.87

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDSQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.23

Корреляция

Корреляция между SSO и XDSQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и XDSQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и XDSQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SSOXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-26.06%

-58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.17%

-12.18%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-6.46%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-5.08%

-14.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.50%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и XDSQ

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSOXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.68%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

9.63%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

17.99%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

15.32%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

15.32%

+20.54%