Сравнение SSO с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

SSO и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SSO и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и TSMG

	2026 (YTD)	2025
SSO ProShares Ultra S&P500	-8.90%	28.20%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

SSO

1 день: 1.48%

1 месяц: -9.07%

С начала года: -8.90%

6 месяцев: -6.36%

1 год: 27.41%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 15.68%

10 лет*: 21.24%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra S&P500

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с SSO:

SSO с QLD SSO с SPY SSO с UPRO SSO с VOO SSO с SPXL SSO с SPUU SSO с QQQ

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с FLKR TSMG с JNUG TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий SSO и TSMG

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

SSO

ProShares Ultra S&P500

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

SSO vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SSO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SSO	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	2.94	-2.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.27	3.06	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.39	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.22	6.67	-5.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.19	20.63	-15.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SSO	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	2.94	-2.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	1.04	-0.67

Корреляция

Корреляция между SSO и TSMG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и TSMG

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SSO ProShares Ultra S&P500	0.81%	0.68%	0.85%	0.18%	0.50%	0.18%	0.20%	0.50%	0.75%	0.39%	0.51%	0.63%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и TSMG

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	SSO	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-84.67%	-63.67%	-21.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-23.17%	-35.29%	+12.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.73%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.34%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.18%	-24.61%	+12.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.72%	-18.24%	-1.48%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.44%	11.41%	-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SSO	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.69%	28.00%	-17.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.99%	54.68%	-35.69%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	36.46%	77.04%	-40.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	33.66%	81.23%	-47.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.86%	81.23%	-45.37%

Сравнение SSO с TSMG

Доходность

Сравнение доходности SSO и TSMG

Сравнение доходности по годам SSO и TSMG

Доходность по периодам

SSO

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SSO и TSMG

Доходность на риск

SSO vs. TSMG — Ранг доходности на риск

SSO

TSMG

Сравнение SSO c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SSO vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и TSMG

Просадки

Сравнение просадок SSO и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)