Сравнение SSO с SPYQ
SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, SSO returned 42.95% vs 40.08% for SPYQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SSO charges 0.87%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности SSO и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 21.54%.
SSO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 22.54%
- С начала года
- 23.30%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 35.35%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 23.64%
- Всё время*
- 15.98%
SPYQ
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- 20.80%
- С начала года
- 21.54%
- 1 год
- 40.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $431.63K | $274.77K | $2.62M | |
| $219.41M | $203.12M | $223.10M |
Сравнение доходности по годам SSO и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 23.30% | 26.19% | 2.86% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 21.54% | 26.22% | 4.73% |
Correlation
The correlation between SSO and SPYQ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between SSO and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSO vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
SSO
SPYQ
Сравнение SSO c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSO | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.15 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.97 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SSO и SPYQ
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSO | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -35.88% | -48.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -18.70% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.43% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.43% | -4.77% | -14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 4.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и SPYQ
ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеют волатильность 8.13% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSO | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.19% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 20.11% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 25.35% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.94% | 34.05% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 34.05% | +1.89% |
Сравнение комиссий SSO и SPYQ
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и SPYQ
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности SPYQ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.64% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SSO and SPYQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYQ has higher volatility (8.19%) compared to SSO (8.13%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPYQ's -35.88%.
On 1-year performance, SSO leads with 42.95% vs 40.08% for SPYQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 42.95% return vs 40.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SSO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.14% for SPYQ.
They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.30% for SPYQ.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSO и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор