PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с SPYQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSO с SPYQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSO (ProShares Ultra S&P500) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. SSO is passively managed, while SPYQ is actively managed. Over the past year, SSO returned 52.69% vs 48.01% for SPYQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SSO charges 0.87%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.

Доходность

Сравнение доходности SSO и SPYQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность 19.37%, что значительно выше, чем у SPYQ с доходностью 17.27%.

SSO

1 день
-1.40%
1 месяц
9.75%
С начала года
19.37%
6 месяцев
18.81%
1 год
52.69%
3 года*
37.56%
5 лет*
19.62%
10 лет*
24.21%

SPYQ

1 день
-1.31%
1 месяц
8.90%
С начала года
17.27%
6 месяцев
16.66%
1 год
48.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSO и SPYQ

2026 (YTD)20252024
SSO
ProShares Ultra S&P500		19.37%26.19%4.81%
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		17.27%26.22%4.76%

Correlation

The correlation between SSO and SPYQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.99

The correlation between SSO and SPYQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ
Часто сравнивают с SPYQ:
SPYQ с SPXLSPYQ с SPYSPYQ с TQQQSPYQ с BUZZSPYQ с MQQQSPYQ с VOOSPYQ с VTI

Доходность на риск

SSO vs. SPYQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPYQ
Ранг доходности на риск SPYQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c SPYQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOSPYQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.03

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.58

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.80

11.57

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. SPYQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и SPYQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOSPYQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.03

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SSO и SPYQ

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и SPYQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSOSPYQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-35.88%

-48.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-18.70%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-4.89%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.16%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и SPYQ

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSOSPYQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.24%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.11%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.60%

23.77%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

34.61%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

34.61%

+1.28%

Сравнение комиссий SSO и SPYQ

SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и SPYQ

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SPYQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYQ
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF		0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.62%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SSO and SPYQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSO has higher volatility (5.66%) compared to SPYQ (5.24%). In terms of maximum drawdown, SSO dropped -84.67% vs SPYQ's -35.88%.

On 1-year performance, SSO leads with 52.69% vs 48.01% for SPYQ. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SPYQ has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSO has performed better with a 52.69% return vs 48.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.

SSO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.14% for SPYQ.

They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.87% for SSO and 1.30% for SPYQ.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSO и SPYQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор