Сравнение SPYQ с QQQM
SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPYQ is a Leveraged Equities fund actively managed by AXS, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SPYQ is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, SPYQ returned 49.00% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPYQ charges 1.30%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности SPYQ и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYQ показывает доходность 18.06%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
SPYQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 18.06%
- 6 месяцев
- 17.41%
- 1 год
- 49.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYQ и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 18.06% | 26.22% | 4.76% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 6.41% |
Correlation
The correlation between SPYQ and QQQM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between SPYQ and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYQ vs. QQQM — Ранг доходности на риск
SPYQ
QQQM
Сравнение SPYQ c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPYQ | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.43 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.15 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPYQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.58 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SPYQ и QQQM
Максимальная просадка SPYQ за все время составила -35.88%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYQ и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.88% | -35.04% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -11.96% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -8.24% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.11% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYQ и QQQM
Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYQ | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 4.51% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 12.06% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 15.91% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 22.23% | +12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.57% | 22.11% | +12.46% |
Сравнение комиссий SPYQ и QQQM
SPYQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYQ и QQQM
Дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SPYQ and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPYQ has higher volatility (5.13%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPYQ dropped -35.88% vs QQQM's -35.04%.
On 1-year performance, SPYQ leads with 49.00% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYQ has performed better with a 49.00% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
QQQM has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.14% for SPYQ.
SPYQ is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: AXS and Invesco. Their fees differ too: 1.30% for SPYQ and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYQ и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор