PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSO с PUST.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSO с PUST.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA).

SSO и PUST.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SSO и PUST.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSO и PUST.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSO
ProShares Ultra S&P500		-8.90%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-5.22%19.91%26.96%54.80%-33.98%29.29%48.09%37.68%-0.23%32.46%
Разные валюты инструментов

SSO торгуется в USD, в то время как PUST.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PUST.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у PUST.PA с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции SSO превзошли акции PUST.PA по среднегодовой доходности: 21.24% против 18.80% соответственно.

SSO

1 день
1.48%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.36%
1 год
27.41%
3 года*
28.90%
5 лет*
15.68%
10 лет*
21.24%

PUST.PA

1 день
2.92%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-2.51%
1 год
24.28%
3 года*
22.93%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra S&P500

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPXLSSO с SPUUSSO с QQQ
Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC

Сравнение комиссий SSO и PUST.PA

SSO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PUST.PA в 0.30%.

SSO
ProShares Ultra S&P500
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SSO vs. PUST.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSO c PUST.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSOPUST.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.17

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.27

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

12.57

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSO vs. PUST.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSO на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PUST.PA равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSO и PUST.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSOPUST.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.93

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.50

Корреляция

Корреляция между SSO и PUST.PA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSO и PUST.PA

Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.81%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSO и PUST.PA

Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки PUST.PA в -35.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и PUST.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

SSOPUST.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.67%

-31.40%

-53.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.17%

-13.48%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.73%

-31.40%

-15.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

-31.40%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-7.71%

-4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.72%

-5.95%

-13.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.37%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SSO и PUST.PA

ProShares Ultra S&P500 (SSO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что SSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUST.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSOPUST.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

5.57%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.99%

11.97%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.46%

20.53%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

20.67%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.86%

20.01%

+15.85%