Сравнение PUST.PA с BRK-B
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.56%/yr vs 13.07%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.56% против 13.07% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 21.56%
BRK-B
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 19.22% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.30% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and BRK-B is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.31 |
The correlation between PUST.PA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PUST.PA
BRK-B
Сравнение PUST.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUST.PA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 0.26 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 0.59 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и BRK-B
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -45.91% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.04% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.62% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -22.31% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -28.74% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -13.57% | +10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.76% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 4.92% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и BRK-B
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.30% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 11.32% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 15.23% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 17.39% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.09% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и BRK-B
Ни PUST.PA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and BRK-B have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор