Сравнение PUST.PA с BRK-B
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.21%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.21% против 12.72% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between PUST.PA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
PUST.PA
BRK-B
Сравнение PUST.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | -0.32 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | -0.66 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | -0.24 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.66 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.63 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.49 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и BRK-B
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -45.91% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -11.04% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -20.62% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -22.31% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -28.74% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -17.01% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -9.73% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.31% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и BRK-B
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.71% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 11.20% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.94% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 17.37% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.09% | -0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и BRK-B
Ни PUST.PA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор