PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUST.PA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PUST.PA торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.21% против 12.72% соответственно.


PUST.PA

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.88%
6 месяцев
18.61%
1 год
36.73%
3 года*
24.32%
5 лет*
18.55%
10 лет*
21.21%

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUST.PA и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
20.88%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%7.84%6.68%

Correlation

The correlation between PUST.PA and BRK-B is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.31

The correlation between PUST.PA and BRK-B shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

PUST.PA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 6161
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUST.PABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

-0.32

+3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.77

-0.66

+11.43

PUST.PA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUST.PABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.24

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.49

+0.55

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и BRK-B

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PUST.PABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-45.91%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.04%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.80%

-20.62%

-6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-22.31%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-28.74%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-17.01%

+16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-9.73%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.31%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и BRK-B

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PUST.PABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.71%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

11.20%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.94%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

17.37%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.09%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и BRK-B

Ни PUST.PA, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PUST.PA and BRK-B have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор