PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с MGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUST.PA с MGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).

PUST.PA и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUST.PA и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		-3.40%5.15%35.56%25.88%-14.99%37.12%11.55%34.11%1.08%7.54%
Разные валюты инструментов

PUST.PA торгуется в EUR, в то время как MGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MGC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у MGC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции MGC по среднегодовой доходности: 18.58% против 14.61% соответственно.

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%

MGC

1 день
0.70%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-0.88%
1 год
11.03%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.81%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с ^GSPC
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Сравнение комиссий PUST.PA и MGC

PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
MGC
Vanguard Mega Cap ETF

Доходность на риск

PUST.PA vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PAMGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.52

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.81

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

3.35

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа MGC равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PAMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.63

+0.31

Корреляция

Корреляция между PUST.PA и MGC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и MGC

PUST.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		1.01%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и MGC

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки MGC в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и MGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PUST.PAMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-51.93%

+20.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-11.93%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-25.74%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.07%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-6.33%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.12%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.72%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и MGC

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUST.PAMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.60%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.23%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.15%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

17.19%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.78%

+1.01%