PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с ESE.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUST.PA с ESE.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA).

PUST.PA и ESE.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и ESE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUST.PA и ESE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.93%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ESE.PA с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции ESE.PA по среднегодовой доходности: 18.58% против 13.82% соответственно.

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%

ESE.PA

1 день
1.73%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.08%
1 год
9.85%
3 года*
15.88%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ^GSPCPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с UNHESE.PA с ^GSPC

Сравнение комиссий PUST.PA и ESE.PA

PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESE.PA в 0.15%.

PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

PUST.PA vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PAESE.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.57

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

3.01

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

10.34

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. ESE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ESE.PA равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и ESE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PAESE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.85

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.76

+0.18

Корреляция

Корреляция между PUST.PA и ESE.PA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUST.PA и ESE.PA

Ни PUST.PA, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и ESE.PA

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и ESE.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

PUST.PAESE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-36.74%

+5.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-13.42%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-23.28%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.62%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.23%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-4.93%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.08%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и ESE.PA

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUST.PAESE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.71%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.48%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

17.04%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

15.15%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

16.16%

+3.63%