Сравнение PUST.PA с ^GSPC
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.
PUST.PA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 21.21%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUST.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 20.88% | 13.30% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.98% | 10.65% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and ^GSPC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PUST.PA
^GSPC
Сравнение PUST.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.98 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и ^GSPC
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -7.57% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.20% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -1.39% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 12.22% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 12.22% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.22% | +7.52% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and ^GSPC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор