Сравнение PUST.PA с ^GSPC
PUST.PA (Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, PUST.PA returned 21.56%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.56% против 13.56% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 23.96%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 21.56%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам PUST.PA и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 19.22% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between PUST.PA and ^GSPC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.58 |
The correlation between PUST.PA and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUST.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
PUST.PA
^GSPC
Сравнение PUST.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUST.PA | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.17 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 11.71 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и ^GSPC
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUST.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -51.62% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -7.57% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.80% | -23.99% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -23.99% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -33.42% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -1.08% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -9.08% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.04% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и ^GSPC
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.97% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 9.16% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 12.60% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 16.86% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 18.61% | +1.15% |
Часто задаваемые вопросы
PUST.PA and ^GSPC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PUST.PA и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор