PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUST.PA с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PUST.PA с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и S&P 500 Index (^GSPC).

PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PUST.PA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUST.PA и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUST.PA
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc		-3.99%5.71%35.33%50.06%-29.76%38.74%36.04%40.41%4.65%16.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

PUST.PA торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции PUST.PA превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 18.58% против 12.07% соответственно.

PUST.PA

1 день
2.55%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-1.37%
1 год
15.67%
3 года*
20.21%
5 лет*
13.25%
10 лет*
18.58%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PUST.PA:
PUST.PA с LQQ.PAPUST.PA с WPEA.PAPUST.PA с XLKQ.LPUST.PA с BRK-BPUST.PA с SSOPUST.PA с ESE.PAPUST.PA с MGC
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PUST.PA vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUST.PA
Ранг доходности на риск PUST.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUST.PA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUST.PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUST.PA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUST.PA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUST.PA^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.43

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.73

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.66

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

2.77

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUST.PA vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUST.PA на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUST.PA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUST.PA^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.64

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.45

+0.49

Корреляция

Корреляция между PUST.PA и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок PUST.PA и ^GSPC

Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PUST.PA^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-56.78%

+25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-12.14%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-25.43%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.92%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-5.78%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.75%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.60%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PUST.PA и ^GSPC

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUST.PA^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.42%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.93%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

20.69%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.82%

16.81%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.63%

+1.16%