Сравнение PUST.PA с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).
PUST.PA и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUST.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 мая 2014 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUST.PA и XLKQ.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUST.PA и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUST.PA Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | -3.99% | 5.71% | 35.33% | 50.06% | -29.76% | 38.74% | 36.04% | 40.41% | 4.65% | 16.05% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | -7.30% | 9.72% | 50.98% | 55.05% | -24.67% | 45.15% | 30.44% | 54.10% | -0.69% | 18.93% |
Разные валюты инструментов
PUST.PA торгуется в EUR, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PUST.PA показывает доходность -3.99%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции PUST.PA уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 18.58% против 22.21% соответственно.
PUST.PA
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -3.99%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 18.58%
XLKQ.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 22.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUST.PA и XLKQ.L
PUST.PA берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Доходность на риск
PUST.PA vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
PUST.PA
XLKQ.L
Сравнение PUST.PA c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUST.PA | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.00 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 5.49 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUST.PA | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.88 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PUST.PA и XLKQ.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUST.PA и XLKQ.L
Ни PUST.PA, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PUST.PA и XLKQ.L
Максимальная просадка PUST.PA за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUST.PA и XLKQ.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUST.PA | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -28.74% | -2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -16.76% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -28.74% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -28.74% | -2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -13.31% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.08% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.24% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUST.PA и XLKQ.L
Текущая волатильность для Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (PUST.PA) составляет 4.96%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PUST.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUST.PA | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.56% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 14.92% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.64% | 24.35% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.82% | 22.59% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 22.00% | -2.21% |