Сравнение SSO с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
SSO и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SSO и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSO и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 2.28% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SSO показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSO и MUU
SSO берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
SSO vs. MUU — Ранг доходности на риск
SSO
MUU
Сравнение SSO c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P500 (SSO) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSO | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 7.00 | -6.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.86 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 17.99 | -16.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 50.69 | -45.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 7.00 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.77 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между SSO и MUU составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSO и MUU
Дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSO и MUU
Максимальная просадка SSO за все время составила -84.67%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSO и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.67% | -75.07% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.17% | -52.72% | +29.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -38.92% | +26.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.72% | -25.08% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 18.71% | -13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSO и MUU
Текущая волатильность для ProShares Ultra S&P500 (SSO) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что SSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSO | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 47.51% | -36.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.99% | 99.28% | -80.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.46% | 130.64% | -94.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 127.68% | -94.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 127.68% | -91.82% |