Сравнение SSMKX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
SSMKX управляется State Street. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SSMKX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSMKX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | -1.19% | 12.77% | 17.20% | 25.20% | -25.49% | 12.38% | 32.41% | 27.82% | -9.02% | 0.22% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SSMKX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
SSMKX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 11.29%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSMKX и SWMCX
SSMKX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SSMKX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
SSMKX
SWMCX
Сравнение SSMKX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMKX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 5.68 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SSMKX и SWMCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMKX и SWMCX
Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 5.16% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSMKX и SWMCX
Максимальная просадка SSMKX за все время составила -41.65%, примерно равная максимальной просадке SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -40.34% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.48% | -13.43% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -26.09% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -5.76% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -6.74% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.89% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMKX и SWMCX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что SSMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSMKX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.61% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 10.50% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 19.09% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.27% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 20.77% | +1.46% |