- ISIN
- US85749T4004
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 12 авг. 2015 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции SSMKX — $371. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSMKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,431.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) показал доход в 14.17% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMKX составила 12.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSMKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SSMKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.39% | -4.87% | 9.39% | 4.41% | 1.17% | 14.17% | ||||||
| 2025 | 5.16% | -5.68% | -7.65% | -0.49% | 7.13% | 5.48% | 2.17% | 4.35% | 2.24% | 0.98% | -0.01% | -0.52% | 12.77% |
| 2024 | -2.32% | 6.22% | 3.35% | -6.42% | 3.45% | -0.03% | 6.16% | 0.42% | 1.57% | 0.53% | 11.72% | -7.15% | 17.20% |
| 2023 | 10.70% | -1.59% | -2.77% | -2.18% | 0.49% | 8.28% | 5.84% | -4.02% | -4.86% | -6.19% | 11.00% | 10.34% | 25.20% |
| 2022 | -9.73% | -0.07% | 0.80% | -10.41% | -1.71% | -9.02% | 10.48% | -2.03% | -9.78% | 8.48% | 3.42% | -6.65% | -25.49% |
| 2021 | 2.30% | 4.98% | -0.11% | 4.19% | -0.57% | 3.10% | -1.26% | 1.99% | -3.77% | 5.74% | -5.29% | 1.05% | 12.38% |
Метрики бенчмарка
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund has an annualized alpha of -1.70%, beta of 1.11, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 115.45% of S&P 500 Index downside but only 109.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.70%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 109.27%
- Участие в снижении
- 115.45%
Комиссия
Комиссия SSMKX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSMKX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSMKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 13.52 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $16.56 | $16.56 | $6.41 | $6.74 | $36.87 | $32.86 | $4.85 | $14.58 | $7.71 | $13.19 | $2.78 |
Дивидендный доход | 4.47% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.56 | $16.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.41 | $6.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.74 | $6.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.87 | $36.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.86 | $32.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund показал максимальную просадку в 41.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.65%март 2020 г. | 26d | 5mo 11d | 6mo 7dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -35.19%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.31%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 16d | 8mo 20dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.44%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 11mo 6d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.46%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 17d | 2mo 23dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| SSMKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -56.78% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -9.10% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -18.90% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -25.43% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -33.92% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -10.72% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.97% | +0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSMKX
Добавьте State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSMKX