State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) показал доход в -4.46% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSMKX составила 10.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSMKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund: годовая альфа составляет -1.50%, бета — 1.11, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

• Этот фонд участвовал в 115.32% снижения S&P 500 Index, но только в 110.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 1.11 и R² 0.81 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия SSMKX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSMKX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.56 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund показал максимальную просадку в 41.65%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

Текущая просадка State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund составляет 10.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.