PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SSMKX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMKX с IWM

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

SSMKX управляется State Street Global Advisors. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSMKX или IWM.

Корреляция

Корреляция между SSMKX и IWM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SSMKX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSMKX:

0.37

IWM:

0.06

Коэф-т Сортино

SSMKX:

0.72

IWM:

0.28

Коэф-т Омега

SSMKX:

1.10

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

SSMKX:

0.28

IWM:

0.06

Коэф-т Мартина

SSMKX:

1.14

IWM:

0.18

Индекс Язвы

SSMKX:

8.31%

IWM:

9.63%

Дневная вол-ть

SSMKX:

24.37%

IWM:

24.25%

Макс. просадка

SSMKX:

-45.04%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

SSMKX:

-19.00%

IWM:

-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, SSMKX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.16%.

SSMKX

С начала года

-0.96%

1 месяц

14.81%

6 месяцев

-3.90%

1 год

9.02%

3 года

6.82%

5 лет

8.26%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-5.16%

1 месяц

12.12%

6 месяцев

-8.87%

1 год

1.41%

3 года

7.35%

5 лет

10.65%

10 лет

6.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий SSMKX и IWM

SSMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWM
iShares Russell 2000 ETF
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSMKX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMKX
Ранг риск-скорректированной доходности SSMKX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SSMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMKX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSMKX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SSMKX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMKX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMKX и IWM

Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности IWM в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SSMKX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund		2.14%2.12%2.56%17.09%9.69%1.47%5.75%3.68%7.90%1.30%0.68%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.18%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок SSMKX и IWM

Максимальная просадка SSMKX за все время составила -45.04%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SSMKX и IWM

State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 5.69% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...