Сравнение SSMKX с PRGFX
SSMKX (State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund) and PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) are both mutual funds - SSMKX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by State Street, while PRGFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, SSMKX returned 12.48%/yr vs 16.06%/yr for PRGFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSMKX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for PRGFX.
Доходность
Сравнение доходности SSMKX и PRGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSMKX показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью 6.97%. За последние 10 лет акции SSMKX уступали акциям PRGFX по среднегодовой доходности: 12.48% против 16.06% соответственно.
SSMKX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 12.48%
PRGFX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 23.10%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 16.06%
Сравнение доходности по годам SSMKX и PRGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 14.17% | 12.77% | 17.20% | 25.20% | -25.49% | 12.38% | 32.41% | 27.82% | -9.02% | 18.16% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 6.97% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
Correlation
The correlation between SSMKX and PRGFX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between SSMKX and PRGFX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSMKX vs. PRGFX — Ранг доходности на риск
SSMKX
PRGFX
Сравнение SSMKX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSMKX | PRGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.32 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 4.21 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSMKX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.50 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.56 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок SSMKX и PRGFX
Максимальная просадка SSMKX за все время составила -41.65%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -54.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMKX и PRGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSMKX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.65% | -54.01% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -18.02% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -22.69% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.19% | -46.44% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -46.44% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.44% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -10.67% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.63% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSMKX и PRGFX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund (SSMKX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что SSMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSMKX | PRGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 3.59% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 11.90% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 15.82% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 23.11% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.10% | +0.16% |
Сравнение комиссий SSMKX и PRGFX
SSMKX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSMKX и PRGFX
Дивидендная доходность SSMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности PRGFX в 12.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 12.70% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
SSMKX State Street Small/Mid Cap Equity Index Fund | 4.47% | 5.10% | 2.12% | 2.56% | 17.09% | 9.69% | 1.47% | 5.75% | 3.68% | 5.52% | 1.30% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SSMKX and PRGFX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSMKX has higher volatility (4.70%) compared to PRGFX (3.59%). In terms of maximum drawdown, SSMKX dropped -41.65% vs PRGFX's -54.01%.
SSMKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSMKX и PRGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор