PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с SIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSMGX с SIBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SSMGX (SIT Small Cap Growth Fund) and SIBAX (SIT Balanced Fund) are both mutual funds - SSMGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Sit, while SIBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Sit. Over the past 10 years, SSMGX returned 11.22%/yr vs 10.55%/yr for SIBAX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SSMGX charges 1.50%/yr vs 0.91%/yr for SIBAX.

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и SIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у SIBAX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции SSMGX превзошли акции SIBAX по среднегодовой доходности: 11.22% против 10.55% соответственно.

SSMGX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.16%
С начала года
18.60%
6 месяцев
16.90%
1 год
33.73%
3 года*
17.08%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.22%

SIBAX

1 день
-1.00%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.87%
1 год
17.36%
3 года*
15.66%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSMGX и SIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		18.60%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
SIBAX
SIT Balanced Fund		4.31%13.57%18.02%22.64%-20.90%17.10%20.75%20.71%-2.75%17.73%

Correlation

The correlation between SSMGX and SIBAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 1995 г.

0.84

The correlation between SSMGX and SIBAX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

SIT Balanced Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SQIFXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с GDGIXSSMGX с SNGVX
Часто сравнивают с SIBAX:
SIBAX с SSCDXSIBAX с SNGVXSIBAX с IESGXSIBAX с NBNGXSIBAX с SNIGXSIBAX с SYFISIBAX с SDMGX

Доходность на риск

SSMGX vs. SIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIBAX
Ранг доходности на риск SIBAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIBAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIBAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIBAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIBAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c SIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и SIT Balanced Fund (SIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXSIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.90

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.70

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.11

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

8.63

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. SIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIBAX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и SIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXSIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.90

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и SIBAX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки SIBAX в -40.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и SIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSMGXSIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-40.93%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.51%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.67%

-13.44%

-13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-24.75%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-24.75%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.07%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.05%

-7.75%

-11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.07%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и SIBAX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с SIT Balanced Fund (SIBAX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSMGXSIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.75%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

7.28%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

9.45%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

12.49%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

12.23%

+9.36%

Сравнение комиссий SSMGX и SIBAX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SIBAX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и SIBAX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SIBAX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIBAX
SIT Balanced Fund		3.22%3.39%2.46%1.36%4.93%4.02%1.55%6.37%2.05%5.20%1.62%6.53%
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.62%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%

Часто задаваемые вопросы

SSMGX and SIBAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSMGX has higher volatility (5.35%) compared to SIBAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SSMGX dropped -65.75% vs SIBAX's -40.93%.

SIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSMGX и SIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор