PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.98% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с IESGXSSMGX с SDMGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий SSMGX и PKSFX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

SSMGX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.23

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.48

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.42

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.95

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.23

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между SSMGX и PKSFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и PKSFX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и PKSFX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-54.46%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.21%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-22.02%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-33.45%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-9.42%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-7.17%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.96%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и PKSFX

SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.62%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

11.11%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

18.95%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

17.90%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

18.79%

+2.75%