PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSMGX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSMGX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

SSMGX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SSMGX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSMGX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		4.90%9.40%13.42%16.93%-25.59%15.80%35.97%29.19%-10.88%15.69%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, SSMGX показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции SSMGX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 9.94% против 12.76% соответственно.

SSMGX

1 день
3.62%
1 месяц
-6.79%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.59%
1 год
27.09%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.64%
10 лет*
9.94%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Small Cap Growth Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с SSMGX:
SSMGX с SSAIXSSMGX с SDMGXSSMGX с IESGXSSMGX с SSCDXSSMGX с SDVGXSSMGX с GDGIXSSMGX с SQIFX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий SSMGX и MACGX

SSMGX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MACGX в 1.00%.

SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Доходность на риск

SSMGX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSMGX
Ранг доходности на риск SSMGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSMGX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSMGXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.27

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.62

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.29

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

0.73

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSMGX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSMGX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSMGX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSMGXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.27

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.33

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.31

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSMGX и MACGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSMGX и MACGX

Дивидендная доходность SSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund		5.22%5.48%4.69%3.13%1.73%15.89%3.44%3.14%9.80%6.81%0.17%10.68%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок SSMGX и MACGX

Максимальная просадка SSMGX за все время составила -65.75%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSMGX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSMGXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.75%

-77.61%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-27.55%

+14.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-77.61%

+43.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-77.61%

+41.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-50.74%

+43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-25.53%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

10.93%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SSMGX и MACGX

Текущая волатильность для SIT Small Cap Growth Fund (SSMGX) составляет 8.28%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSMGXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.52%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

22.32%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

32.22%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

48.42%

-26.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

39.21%

-17.67%