Сравнение SSKEX с VEMAX
SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SSKEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by State Street, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SSKEX returned 10.59%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSKEX charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности SSKEX и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSKEX показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции SSKEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 10.59% против 9.04% соответственно.
SSKEX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 32.16%
- 1 год
- 57.79%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.59%
VEMAX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам SSKEX и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 28.95% | 33.79% | 7.00% | 9.50% | -20.23% | -2.80% | 18.20% | 18.16% | -14.78% | 37.18% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 13.97% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Correlation
The correlation between SSKEX and VEMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.91 |
The correlation between SSKEX and VEMAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSKEX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
SSKEX
VEMAX
Сравнение SSKEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSKEX | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.42 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.00 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 11.18 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSKEX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | 2.31 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SSKEX и VEMAX
Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSKEX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.23% | -66.45% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.05% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.09% | -15.78% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -32.55% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -36.11% | -3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -16.12% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.96% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSKEX и VEMAX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSKEX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.01% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 11.80% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.31% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.38% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.46% | +0.83% |
Сравнение комиссий SSKEX и VEMAX
SSKEX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSKEX и VEMAX
Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности VEMAX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKEX State Street Emerging Markets Equity Index Fund | 2.21% | 2.85% | 2.90% | 3.26% | 3.90% | 1.95% | 1.84% | 2.84% | 3.01% | 2.55% | 2.29% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.34% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SSKEX and VEMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSKEX has higher volatility (6.69%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs VEMAX's -66.45%.
SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSKEX и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор