PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-6.93%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIXSSKEX с FPADX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с GLLSXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий SSKEX и DESIX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.77

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.31

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.93

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

7.24

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.77

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Корреляция

Корреляция между SSKEX и DESIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и DESIX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DESIX в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и DESIX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-36.03%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.70%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-29.09%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-10.73%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-7.86%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.39%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и DESIX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеют волатильность 7.77% и 7.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

7.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.13%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.63%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.19%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.53%

-1.44%