PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSKEX с DESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and DESIX (DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, SSKEX returned 7.79%/yr vs 12.23%/yr for DESIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SSKEX charges 0.17%/yr vs 0.46%/yr for DESIX.

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 22.62%.

SSKEX

1 день
0.94%
1 месяц
8.80%
С начала года
28.95%
6 месяцев
32.16%
1 год
57.79%
3 года*
24.72%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.59%

DESIX

1 день
0.99%
1 месяц
7.89%
С начала года
22.62%
6 месяцев
24.35%
1 год
43.70%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSKEX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		28.95%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-6.93%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		22.62%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Correlation

The correlation between SSKEX and DESIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.90

The correlation between SSKEX and DESIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VEMAXSSKEX с VOOSSKEX с EMPTXSSKEX с FSSGXSSKEX с FPADXSSKEX с MADCX
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с DFEVXDESIX с FNDFDESIX с BEMIXDESIX с COBYXDESIX с BADEXDESIX с EFEIXDESIX с GLLSX

Доходность на риск

SSKEX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXDESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
2.84

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
3.76

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.53

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

3.52

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

13.74

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

2.84

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и DESIX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и DESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSKEXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-36.03%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.70%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-16.82%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-29.09%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-7.74%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и DESIX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеют волатильность 6.69% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSKEXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.77%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.64%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

15.79%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.53%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

18.63%

-1.34%

Сравнение комиссий SSKEX и DESIX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и DESIX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности DESIX в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.15%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.21%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SSKEX and DESIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESIX has higher volatility (6.77%) compared to SSKEX (6.69%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs DESIX's -36.03%.

SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSKEX и DESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор