PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSKEX с FSSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSKEX (State Street Emerging Markets Equity Index Fund) and FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, SSKEX returned 24.72%/yr vs 28.00%/yr for FSSGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SSKEX charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for FSSGX.

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 28.95%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 34.28%.

SSKEX

1 день
0.94%
1 месяц
8.80%
С начала года
28.95%
6 месяцев
32.16%
1 год
57.79%
3 года*
24.72%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.59%

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSKEX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		28.95%33.79%7.00%9.50%-7.01%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Correlation

The correlation between SSKEX and FSSGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.85

The correlation between SSKEX and FSSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VEMAXSSKEX с VOOSSKEX с EMPTXSSKEX с DESIXSSKEX с FPADXSSKEX с MADCX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с BADEXFSSGX с TEMZXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYXFSSGX с GLLSX

Доходность на риск

SSKEX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXFSSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.54
3.43

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.19

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.62

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

4.99

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

19.05

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 3.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54

3.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.01

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и FSSGX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и FSSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSKEXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-24.11%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.47%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.09%

-15.80%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-5.45%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и FSSGX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSKEXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

8.01%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

16.73%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

19.60%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.24%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

19.24%

-1.95%

Сравнение комиссий SSKEX и FSSGX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и FSSGX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности FSSGX в 2.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.21%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SSKEX and FSSGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSGX has higher volatility (8.01%) compared to SSKEX (6.69%). In terms of maximum drawdown, SSKEX dropped -39.23% vs FSSGX's -24.11%.

SSKEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSKEX и FSSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор