PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с FSSGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-7.01%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.18%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у FSSGX с доходностью 2.18%.

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%

FSSGX

1 день
-0.80%
1 месяц
-12.58%
С начала года
2.18%
6 месяцев
6.17%
1 год
34.49%
3 года*
16.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с RNWGXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с BADEXFSSGX с GLLSXFSSGX с BEMIXFSSGX с COBYXFSSGX с ESGE

Сравнение комиссий SSKEX и FSSGX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.71

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.24

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.30

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.63

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSGX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.71

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.16

Корреляция

Корреляция между SSKEX и FSSGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и FSSGX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью FSSGX в 2.80%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.80%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и FSSGX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-24.11%

-15.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.47%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-13.47%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-5.59%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.69%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и FSSGX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 7.57%, в то время как у Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

9.79%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

15.01%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

19.82%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.84%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.84%

-1.75%