PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с SSGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		1.29%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SSGVX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SSKEX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 7.96% против 37.01% соответственно.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

SSGVX

1 день
1.93%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.30%
1 год
26.86%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.10%
10 лет*
37.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIXSSKEX с FPADX
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с MDIJXSSGVX с SWPPXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с SCHD

Сравнение комиссий SSKEX и SSGVX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

SSKEX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.77

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.38

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.35

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.19

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.49

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.11

+0.39

Корреляция

Корреляция между SSKEX и SSGVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и SSGVX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SSGVX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.29%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и SSGVX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-35.79%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.22%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-30.03%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-35.79%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-9.15%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-7.83%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.87%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и SSGVX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.71%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.17%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.56%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.58%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

282.23%

-265.14%