PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с SFENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и SFENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у SFENX с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции SSKEX уступали акциям SFENX по среднегодовой доходности: 7.96% против 10.08% соответственно.

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX
Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX

Сравнение комиссий SSKEX и SFENX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.

SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

1.86

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

2.27

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.74

9.76

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFENX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Корреляция

Корреляция между SSKEX и SFENX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и SFENX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SFENX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и SFENX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и SFENX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-47.19%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.41%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-29.26%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-39.59%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-7.03%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-13.00%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.91%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и SFENX

State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

6.37%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

10.46%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

15.50%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.37%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.99%

+0.10%