PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSKEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSKEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SSKEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSKEX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, SSKEX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции SSKEX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.40% соответственно.

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с RNWGX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий SSKEX и DEMIX

SSKEX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

SSKEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSKEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSKEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

3.11

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.29

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

4.81

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

18.57

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSKEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSKEX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSKEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSKEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между SSKEX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSKEX и DEMIX

Дивидендная доходность SSKEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок SSKEX и DEMIX

Максимальная просадка SSKEX за все время составила -39.23%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSKEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSKEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.23%

-63.15%

+23.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-20.32%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-43.95%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-46.29%

+7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-19.53%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-18.54%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

5.26%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SSKEX и DEMIX

Текущая волатильность для State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) составляет 7.57%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что SSKEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSKEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

19.15%

-11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

28.50%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

33.36%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

23.11%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

21.94%

-4.85%