Сравнение SSIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant International Fund (SSIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SSIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 27 сент. 1995 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SSIFX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSIFX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 3.30% | 22.73% | 1.26% | 24.82% | -22.62% | 17.45% | 15.09% | 26.86% | -3.92% | 25.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SSIFX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SSIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.45% против 14.14% соответственно.
SSIFX
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -8.19%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSIFX и VOO
SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
SSIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск
SSIFX
VOO
Сравнение SSIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSIFX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.55 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 7.31 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SSIFX и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSIFX и VOO
Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSIFX Sextant International Fund | 15.59% | 15.83% | 0.54% | 0.34% | 0.00% | 8.32% | 0.36% | 3.57% | 8.03% | 8.94% | 1.30% | 1.86% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SSIFX и VOO
Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -33.99% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.98% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -24.52% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.21% | -33.99% | -0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.55% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -3.72% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.55% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSIFX и VOO
Sextant International Fund (SSIFX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSIFX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.34% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 9.47% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 18.11% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 16.82% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.99% | -0.18% |