PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSIFX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSIFX с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSIFX (Sextant International Fund) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both funds - SSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Sextant Mutual Funds, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, SSIFX returned 11.94%/yr vs 20.95%/yr for SPMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SSIFX charges 1.27%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности SSIFX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sextant International Fund (SSIFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSIFX показывает доходность 20.94%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%. За последние 10 лет акции SSIFX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.94% против 20.95% соответственно.

SSIFX

1 день
0.90%
1 месяц
4.84%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.62%
1 год
34.21%
3 года*
18.87%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.94%

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSIFX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSIFX
Sextant International Fund		20.94%22.73%1.26%24.82%-22.62%17.45%15.09%26.86%-3.92%25.45%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between SSIFX and SPMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between SSIFX and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant International Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с SSIFX:
SSIFX с SPWOSSIFX с AMANXSSIFX с FIVFXSSIFX с AMAGXSSIFX с VOOSSIFX с MINIXSSIFX с SGHIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

SSIFX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSIFX
Ранг доходности на риск SSIFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSIFX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant International Fund (SSIFX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSIFXSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.62

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.64

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

14.17

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSIFX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSIFX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSIFX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSIFXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.62

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.01

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SSIFX и SPMO

Максимальная просадка SSIFX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSIFX и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSIFXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-30.95%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.70%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.44%

-20.13%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-22.74%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.21%

-30.95%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-4.60%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.26%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SSIFX и SPMO

Текущая волатильность для Sextant International Fund (SSIFX) составляет 6.38%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что SSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSIFXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.35%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

14.39%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

17.64%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

19.30%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

20.31%

-2.31%

Сравнение комиссий SSIFX и SPMO

SSIFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSIFX и SPMO

Дивидендная доходность SSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
SSIFX
Sextant International Fund		13.32%15.83%0.54%0.34%0.00%8.32%0.36%3.57%8.03%8.94%1.30%1.86%

Часто задаваемые вопросы

SSIFX and SPMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to SSIFX (6.38%). In terms of maximum drawdown, SSIFX dropped -56.24% vs SPMO's -30.95%.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSIFX и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор